Opções de melhor maneira para o comércio espião

Como às ETFs da volatilidade do comércio do dia Há umas épocas em que os fundos negociados em troca da troca da volatilidade do dia (ETFs) são muito atrativos, e épocas em que os ETFs da volatilidade devem ser deixados sozinho. Um ETF da volatilidade move tipicamente inversamente aos índices principais do mercado. Tais como o SampP 500. Quando o SampP 500 está aumentando os ETFs da volatilidade declinarão tipicamente. Quando o SampP 500 está caindo, os ETFs da volatilidade aumentarão. Assim como os índices de mercado, as tendências também se desenvolvem nos ETFs de volatilidade. Uma forte tendência de alta no SampP 500 significa uma tendência de baixa nos ETFs de volatilidade, e vice-versa. Dia comerciantes podem explorar os grandes movimentos que ocorrem em volatilidade ETFs em grandes mercados reversão pontos, bem como quando os principais índices estão em um forte declínio. Comumente referido como ETFs volatilidade, há também ETNs volatilidade. Um ETF é um fundo negociado em bolsa que detém ativos subjacentes nesse fundo. Um ETN é uma nota negociada em bolsa, e não detém quaisquer activos. ETNs não tem os erros de rastreamento que ETFs podem ser propensos a porque ETNs apenas controlar um índice. ETFs, por outro lado, investir em ativos que acompanhar um índice. Esta etapa extra pode criar discrepâncias de desempenho entre o ETF e o índice que é suposto representar. ETFs e ETNs são aceitáveis ​​para a volatilidade do dia de negociação, desde que o ETF ou ETN que estão sendo negociados têm muita liquidez. Escolhendo uma Volatilidade ETFETN Há uma série de ETFs de volatilidade para escolher, incluindo ETFs de volatilidade inversa. Um ETF da volatilidade inversa mover-se-á na mesma direção que os índices principais (a direção inversa inversa da ETF tradicional da volatilidade). Quando dia de negociação. Simples e alto volume é geralmente a melhor escolha. O iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX) é o maior e mais líquido na volatilidade ETFETN universo. O ETN vê volume médio de 20 milhões de ações por dia, mas picos para mais de 70 milhões quando os principais índices - neste caso o SampP 500 - ver um declínio significativo e comerciantes pilha em VXX empurrando-lo mais alto (lembre-se, ele Move-se na direcção oposta do SampP 500). Os melhores tempos para a Volatilidade do Comércio de Dia ETFETNs VXX geralmente vê movimentos explosivos quando o SampP 500 declina. Os movimentos em VXX tipicamente excedem em muito o movimento visto no SampP 500. Por exemplo. Uma queda de 5 no SampP 500 pode resultar em um ganho de 15 em VXX. Portanto, a negociação VXX oferece mais potencial de lucro do que simplesmente venda curta do SampP 500 SPDR ETF (SPY). Como o VXX tem uma tendência a superar os declínios no SampP 500, quando o SampP 500 volta a se reunir, o VXX normalmente se vende de forma dramática. Dia comerciantes têm duas maneiras de lucro comprar VXX quando o SampP 500 está em declínio e, em seguida, vender VXX após um pico de preço uma vez que o SampP 500 começa a rally maior novamente e VXX está caindo. Dependendo do tamanho da tendência no SampP 500, condições comerciais favoráveis ​​no VXX podem durar vários dias a vários meses. A Figura 1 e 2 mostram um declínio (e inversão) de curto prazo no SampP 500 eo rally correspondente no VXX. Figura 2: SampP 500 VIX (VXX) Correspondente Rali e Declínio Figura 2 mostra como VXX tem uma tendência para superá-lo rallied 38 com base em um 5,7 declínio no SampP 500. Em seguida, caiu 25 quando O SampP 500 recuperou a perda. Tais são os comerciantes dia vezes vai querer estar negociando em VXX. Quando o SampP 500 está em uma tendência de alta muito tranquila com pouco movimento de desvantagem, VXX irá diminuir lentamente e não é ideal para dia de negociação. As grandes oportunidades vêm durante e no rescaldo de, um declínio de vários pontos percentuais ou mais no SampP 500. Volatilidade ETFs Day Trading Volatilidade ETFs, como o VXX, muitas vezes conduzirá o SampP 500. Quando isso ocorre, ele permite que você Saber qual o lado do comércio que você quer ser. VXX pode ser usado para antecipar movimentos no SampP 500, que pode auxiliar em ações de negociação diária, mesmo quando não há volatilidade substancial no SampP 500. Figura 3 mostra VXX (linha vermelha) continuamente se movendo agressivamente menor como o SampP 500 SPDR (linha amarela ) Grinds marginalmente mais alto. VXX quebra abaixo de sua baixa intraday bem antes que o SampP 500 SPDR quebre acima de seu intraday elevado. A fraqueza no VXX ajudou a confirmar que havia força subjacente no SampP 500 e que era provável reexaminar ou exceder suas elevações diárias após a retirada de 11 a. m. Figura 3. SampP 500 VIX (linha vermelha) Foreshadows Movimentos no SampP 500 SPDR (linha amarela) - 2-Minute Chart Percentage Scale As maiores oportunidades intraday ocorrem no VXX quando há uma queda significativa (ou rally subseqüente) no SampP 500 como Mostrados nas figuras 2 e 3. Independentemente de estes movimentos significativos estarem presentes, a seguinte entrada e parada podem ser utilizadas para extrair lucros da volatilidade ETN. Com base na figura 3, o VXX é muito mais fraco do que o SampP 500 é forte. Perto das 11 da manhã, o SampP 500 SPDR quase puxa de volta ao seu ponto mais baixo do dia. Mas VXX permanece bem abaixo de seu diário elevado. Está mostrando muita fraqueza relativa que infere lá é força no SampP 500 SPDR, apesar do pullback em seu preço. Isso sinaliza que há oportunidades no lado curto no VXX. Agora que a fraqueza é estabelecida, procure uma entrada curta. Aguarde até que o VXX se mova mais alto e depois pause em um gráfico de um ou dois minutos. Quando o preço cai abaixo da pauseconsolidação de volta na direção da tendência, insira um curto comércio imediatamente. Coloque uma ordem stop loss logo acima da alta do pullback. Figura 4. Entradas e Stop Loss Quando o VXX é fraco O mesmo método se aplica quando o VXX é forte eo SampP 500 está fraco. VXX será mover mais alto esperar por um pullback e um pauseconsolidation. Quando o preço quebra acima do topo da consolidação na parte inferior do pullback (o que estamos assumindo é o fundo) digite uma posição longa. Coloque uma parada logo abaixo da baixa do pullback. Saia manualmente comércios se você observar a tendência geral no mercado que muda de encontro a você. Se você é curto, um balanço mais alto ou mais alto balanço alto indica um potencial mudança de tendência. Se você é longo, um balanço mais baixo ou mais baixo balanço alto indica um deslocamento de tendência potencial. Alternativamente, defina um alvo que é um múltiplo de risco. Se o seu risco em uma negociação é de 0,15 por ação, o objetivo é ter lucro em duas vezes seu risco, ou 0,30. Por exemplo, você vai curto em 31,37 e fazer uma parada em 31,52 (este é o comércio logo após 11 horas na Figura 4). A sua paragem é 0,15 acima da sua entrada, pelo que o seu preço-alvo é de 0,30 abaixo da sua entrada (proporção 2: 1 para risco). Este múltiplo é ajustável com base na volatilidade. Em tendências muito fortes você pode ser capaz de fazer um lucro que é três ou quatro vezes maior que o seu risco. Se a volatilidade ETN não está se movendo o suficiente para produzir facilmente ganhos que são o dobro do risco, evite negociá-lo até que a volatilidade aumente. Volatilidade ETFs e ETNs geralmente têm balanços de preços maiores do que o SampP 500, tornando-os ideais para dia de negociação. As maiores oportunidades em termos de movimentos de preços percentuais vêm durante e logo após o SampP 500 tem declínios significativos. Uma volatilidade ETN, como o SampP 500 VIX (VXX) pode até mesmo prever o que o SampP 500 vai fazer. Quando VXX é relativamente fraco mostra que o SampP 500 é provável ser forte. Ou vá curto VXX ou longo o SampP 500 SPDR. Quando o VXX é relativamente forte, ele mostra que o SampP 500 provavelmente será fraco. Ou vá VXX longo ou curto o SampP 500 SPDR. Ao dia de negociação de uma volatilidade ETF ou ETN, apenas o comércio na direção da tendência esperar por um pullback e uma pausa e, em seguida, entrar na direção da tendência quando o preço rompe com a pequena consolidação. Nenhum método funciona o tempo todo, razão pela qual as ordens stop loss são usadas para limitar o risco e os lucros devem ser maiores do que as perdas. Desta forma, mesmo que apenas metade dos comércios são vencedores (objetivo de lucro é atingido), a estratégia ainda é rentável.4 Formas de Comércio O VIX A única constante nos mercados de ações é a mudança. Dito de forma diferente, a volatilidade é um companheiro constante para os investidores. Desde que o índice VIX foi introduzido, com os futuros e as opções seguintes, os investidores tiveram a opção de negociar essa medida do sentimento do investidor em relação à volatilidade futura. Ao mesmo tempo, percebendo a correlação geralmente negativa entre volatilidade e desempenho do mercado de ações, muitos investidores têm procurado usar instrumentos de volatilidade para proteger suas carteiras. Infelizmente, não é assim tão simples e enquanto os investidores têm mais alternativas do que nunca, há um monte de desvantagens para toda a classe. Investopedia Broker Guias. Melhore sua negociação com as ferramentas de hoje top corretores on-line. Um ponto de partida com falhas Um fator significativo na avaliação de ETFs e notas negociadas em bolsa (ETNs) vinculadas a VIX é o próprio VIX. VIX é o símbolo do ticker que se refere ao Índice de Volatilidade do Mercado de Câmbio das Opções do Chicago Board. Embora muitas vezes apresentado como um indicador de volatilidade do mercado de ações (e às vezes chamado o índice de medo) que não é inteiramente preciso. VIX é uma mistura ponderada dos preços de uma mistura de opções do índice SampP 500, das quais a volatilidade implícita é derivada. Em Inglês simples, VIX realmente mede o quanto as pessoas estão dispostas a pagar para comprar ou vender o SampP 500, com mais eles estão dispostos a pagar sugerindo mais incerteza. Este não é o modelo Black Scholes. Em outras palavras, e realmente precisa ser enfatizado que o VIX é tudo sobre volatilidade implícita. Whats mais, quando VIX for falado o mais frequentemente em uma base do ponto, nenhuns ETFs ou ETNs para fora lá representam a volatilidade do ponto VIX. Em vez disso, são coleções de futuros no VIX que apenas aproximam aproximadamente o desempenho do VIX. O maior e mais bem sucedido produto VIX é o iPath SampP 500 VIX Curto Prazo Futuros ETN (ARCA: VXX). Este ETN mantém uma posição longa no primeiro e segundo mês VIX futuros contratos que rolar diariamente. Como há um prêmio de seguro em contratos de maior duração, o VXX experimenta um rendimento negativo (basicamente, isso significa que os detentores de longo prazo verão uma penalidade para os retornos). O que é mais, porque a volatilidade é um fenômeno de reverter a média, VXX freqüentemente negocia mais alto do que deveria durante períodos de baixa volatilidade presente (preços em uma expectativa de maior volatilidade) e menor durante períodos de alta volatilidade presente (precificando um retorno para menor volatilidade ). O iPath SampP 500 VIX Mid-Term Futures ETN (ARCA: VXZ) é estruturalmente semelhante ao VXX, mas mantém posições no quarto, quinto, sexto e sétimo mês futuros VIX. Conseqüentemente, isso é muito mais uma medida da volatilidade futura e tende a ser um jogo muito menos volátil sobre a volatilidade. Este ETN normalmente tem uma duração média de cerca de cinco meses e que o mesmo rendimento negativo roll aplica-se aqui - se o mercado está estável ea volatilidade é baixa, o índice de futuros vai perder dinheiro. Para os investidores que procuram mais riscos, existem alternativas mais alavancadas. O VelocityShares Daily duas vezes VIX curto prazo ETN (ARCA: TVIX) oferece mais alavancagem do que o VXX, e isso significa maiores retornos quando VIX se move para cima. Por outro lado, este ETN tem o mesmo problema de rendimento negativo do rolo mais uma questão de atraso de volatilidade - ou seja, esta é uma posição dispendiosa para comprar e segurar e até mesmo a folha de produto própria do Credit Suisse (NYSE: CS) na TVIX Afirma se você mantiver seu ETN como um investimento de longo prazo, é provável que você vai perder tudo ou uma parte substancial de seu investimento. No entanto, existem também ETFs e ETNs para os investidores que procuram jogar o outro lado da moeda volatilidade. O iPath Inverse SampP 500 VIX curto prazo ETN (ARCA: XXV) basicamente parece replicar o desempenho de curto-circuito do VXX, enquanto o VelocityShares Daily Inverse VIX Curto Prazo ETN (ARCA: XIV) igualmente procura entregar o desempenho de ir curto Um vencimento médio ponderado de futuros de um mês VIX. Cuidado com os Investidores Lag considerando estes ETFs e ETNs deve perceber que eles não são grandes proxies para o desempenho do VIX local. De fato, ao estudar os períodos recentes de volatilidade no SampP 500 SPDR (ARCA: SPY) e as mudanças no VIX spot, os proxies ETN de um mês capturaram cerca de um quarto a metade dos movimentos VIX diários, - term produtos fez ainda pior. O TVIX, com sua força de alavancagem de duas vezes, melhorou (correspondendo a cerca de metade a três quartos do desempenho), mas consistentemente forneceu menos do que totalmente duas vezes o desempenho do instrumento regular de um mês. Além disso, por causa do rolo negativo e atraso de volatilidade nesse ETN, mantendo-se muito tempo após os períodos de volatilidade começou a diminuir significativamente retornos. O Bottom Line Se os investidores realmente querem fazer apostas na volatilidade do mercado de ações ou usá-los como hedges, os produtos ETF e ETN relacionados ao VIX são instrumentos aceitáveis, mas altamente falhos. Eles certamente têm um aspecto de conveniência forte para eles, como eles comércio como qualquer outro estoque. Dito isto, os investidores que procuram realmente jogar o jogo volatilidade deve considerar opções reais e futuros do VIX, bem como estratégias de opções mais avançadas como straddles e estrangulamentos no SampP 500. Use o Investopedia Stock Simulator para negociar as ações mencionadas nesta análise de ações, Risk freeHow I Trade com sucesso Opções semanais para a renda Opções semanais tornaram-se um stalwart entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes usá-los para pura especulação. Como a maioria de vocês sabe, eu lidar principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de tomar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do casino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre ganha. Porque, porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado. Até agora, a minha abordagem estatística para opções semanais tem funcionado bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para os assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25. Estou certo de que alguns de vocês podem estar perguntando quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu semanais para o público. Mas como você pode ver a partir do gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto floresceu decolou. Agora semanais tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares do mercado tem para oferecer. Então, como faço para usar as opções semanais eu começo definindo meu cesto de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo considerando semanários são limitados aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares. Minha preferência é usar o SampP 500 ETF, SPY. Seu um produto altamente líquido e Im completamente confortável com o riskreturn SPY oferece. Mais importante, Im não exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistas que podem ser prejudiciais a um preço de ações individuais e, por sua vez, a minha posição opções. Depois que eu decidi sobre o meu subjacente. No meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas etapas que eu uso ao vender opções mensais. Eu monitorei diariamente a leitura overboughtoversold de SPY usando um indicador simples conhecido como RSI. E eu o uso durante vários prazos (2), (3) e (5). Isto dá-me um retrato mais exato a respeito de como overbought ou oversold o SPY é durante o curto prazo. Simplificando, o RSI mede como overbought ou oversold uma ação ou ETF está em uma base diária. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobre-comprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobre-vendido. Mais uma vez, eu assisto RSI em uma base diária e pacientemente esperar ESPY para mover-se em um estado overboughtoversover extrema. Uma vez que uma leitura extrema bate eu faço um comércio. Deve ser salientado que apenas porque as opções que eu uso são chamados Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade eu só vou fazer comércios que fazem sentido. Como sempre, eu permito que os comércios venham a mim e não forçam um comércio apenas para o bem de fazer um comércio. Sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem negociações porque prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável. Ok, então vamos dizer SPY empurra para um estado de sobrecompra como a ETF fez no dia 2 de abril. Uma vez que nós vemos uma confirmação que uma leitura extrema ocorreu nós queremos desvanecer-se a tendência a curto prazo atual porque a história diz-nos quando um extremo a curto prazo bate um adiamento a curto prazo é direito em torno do canto. No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move para baixo, mas também funciona em um mercado plano para ligeiramente superior. E é aqui que a analogia do cassino realmente entra em jogo. Lembre-se, a maioria dos comerciantes usando semanalmente são especuladores com o objetivo de as cercas. Eles querem ter um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais. Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo. Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda. Sabendo que SPY está negociando atualmente para aproximadamente 182 eu posso vender opções com uma probabilidade do sucesso excedente de 85 e trazer em um retorno de 6.9. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso eu posso trazer ainda mais prémio, aumentando assim o meu retorno. Depende realmente de quanto risco você é disposto fazer exame. Eu prefiro 80 ou acima. Pegue a greve Abril14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97. Essas são incríveis probabilidades quando você considera o especulador (o jogador) tem menos de uma chance de 15 de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, não muitos investidores estão cientes. Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 Trades. Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades, mas poucos acreditam que sejam reais. Como dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece o material da lenda ou se real, reservado exclusivamente para os comerciantes mais lisos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples e os próximos três comércios se moldando agora clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão Vá aqui agora. A maioria dos investidores cometer o erro de seguir cada bit de notícias, ou prestar atenção a dezenas de indicadores, índices, benchmarks e regras de investimento. Mas o analista de opções e renda Andy Crowder presta atenção apenas a uma peça de informação para construir seus negócios. E ele tem um rácio de vitória superior a 90. Thats sobre tão perto como ele começa a aperfeiçoar no mundo investir. Andy montou um relatório detalhado sobre como usar este indicador simples para fazer seus próprios comércios bem sucedidos. 8220My plano de jogo para o ano Ahead8221 Se você perdeu Andy Crowder8217s últimas opções webinar8230 don8217t preocupação. We8217ve carregou uma gravação completa, sob demanda, do evento em nosso site. Durante este vídeo, você vai descobrir exatamente como he8217s planejando fazer lucros consistentes não importa qual direção o mercado se move. Incluindo, negociações específicas de ação livre que você pode executar imediatamente e ganhos que você pode ganhar em uma questão de semanas You8217ll também obter toda a sua apresentação, incluindo a sessão QampA animada. Vídeos de opções e cursos podem chegar a 999, mas esta apresentação de 60 minutos é GRATUITA. Renda e Prosperidade Oferta Renda ampère Prosperidade é projetado para ajudá-lo a procurar as oportunidades de renda mais seguras e descobrir um mundo inteiro de investimentos de dividendos. Este boletim de notícias livre tem um laser-como o foco em uma edição e em uma única edição: como os investors perto ou na aposentadoria geram mais renda. Cada dia, você receberá nossa melhor idéia de investimento - distorcida em direção a renda segura - mas também incluindo menos oportunidades conhecidas para crescer sua riqueza, mantendo-o fora do mal. Publicações3 Opções para um comércio SPY de curto prazo A disponibilidade de opções para o comércio expandiu-se enormemente nas últimas décadas. Não há muito tempo, houve apenas uma data de expiração de opções por mês ndash e foi sempre a terceira sexta-feira. Para cada ação, commodity ou ativo subjacente, negociamos os dois primeiros ciclos mensais e tivemos de dois a quatro ciclos adicionais de expiração. Opção greves foram 2,50 apart para as ações com menos de 25, 5 para as ações até 200, e 10 para as ações de negociação acima de 200. Fast-forward para 2017, e agora você pode trocar opções em praticamente qualquer prazo (de alguns dias para Mesmo alguns anos), e com greves frequentemente 1 apart mdash mesmo em nomes de três dígitos. Leve o SampP 500 SPDR (NYSE: SPY) por exemplo. Ele oferece 16 ciclos de expiração separados para o comércio, de opções que expiram dentro de uma semana para opções que expiram em janeiro de 2017. E eles donrsquot apenas expirar na terceira sexta-feira. Algumas são opções semanais, que expiram todas as sextas-feiras. Há também opções trimestrais, que expiram no fechamento do negócio no último dia de negociação do mês em março, junho, setembro e dezembro. E, claro, existem as opções mensais padrão, com as quais você pode estar mais familiarizado. Basta dar uma olhada nesta captura de tela de SPY chamadas real rápido (clique para ampliar). Yoursquoll ver há três expirações atualmente negociadas apenas em dezembro. Com todas as escolhas, como você decide o que o comércio Irsquod dizer usar a flexibilidade adicional para sua vantagem. Escolha um tempo yoursquore confortável com e rolar com ele. Quero trocar opções semanais Aqui estão algumas coisas que consideram que são mais adequadas para comerciantes mais ativos, pelo menos, aqueles que podem manter um olho próximo em suas posições principalmente porque therersquos apenas nenhuma almofada premium para mitigar uma posição ruim. Vamos olhar para o SPY, por exemplo. O straddle (thatrsquos quando você compra para abrir uma chamada e um put no mesmo preço de exercício no mesmo mês de vencimento, ou você poderia vender para abrir ambas as opções) na greve mais próxima do dinheiro no semanário de dezembro mdash 126 Mdash comércios por cerca de 3. (A preços correntes, tanto a chamada 126 e seus correspondentes 126 colocar estão negociando por cerca de 1,50, então você pagaria 3 para comprar ambos, ou coletar 3 para vender ambos.) Isso soa muito bem, certo, eu quero dizer , Letrsquos dizem que você vende um contrato, e yoursquore coberto de 123 a 129. (Thatrsquos 126 - 3.) Um problema, embora mdash temos 2 lacunas quase todos os outros dias agora. Então, se isso acontecer a qualquer momento nas próximas quatro sessões de negociação (até que esses semanais expirem na sexta-feira), yoursquore vai acordar e descobrir que SPY já empurrou seu potencial de lucro para a beira. Você pode comprá-lo, é claro, mas então você tem o risco da outra maneira. Nada acontece, e yoursquore fora perto de todo o 3 em quatro negociações. Quer comprar ou vender o straddle poderia funcionar espetacularmente bem, ou provar desastroso. O ponto é que é uma aposta arriscada de qualquer forma, especialmente se você arenrsquot capaz de verificar em seu comércio. Contratos mensais padrão são sempre uma expiração regular de dezembro expira uma semana depois, na terceira sexta-feira familiar. Lá, esse mesmo straddle vai para aproximadamente 5. Você teria uma semana extra com esse comércio, com o ndash mais atrasado da data de validade daqui o prêmio extra. Seu SPY esmagadoramente provável mover-se-á um bocado fora em uma direção (e um lado do comércio torna-se dentro-o-dinheiro) de agora em diante, mas agora a parte out-of-the-money do wonrsquot do comércio imediatamente vai a zero , Então você tem um pouco mais de almofada para brincar. Em outras palavras, se SPY se move para 123, as 126 chamadas com uma semana mais para ir ainda terá algum valor, então o straddle não explodirá ou implode como faz o semanário. Mesmo assim, therersquos ainda não uma enorme quantidade de tempo restante. Minha maneira preferida de jogar opções SPY agora Pessoalmente, eu gosto de opções de negociação no prazo de cinco a sete semanas, se Irsquom um comprador líquido ou vendedor. No lado da compra, dá-me tempo para a minha tese para jogar fora (supondo que eu tenho algum tipo de tese para começar). Agora, isso me leva a um vencimento regular em janeiro, com pouco menos de sete semanas para ir. O 126 straddle lá vai para cerca de 8,85 como eu tipo. Se eu comprar, dá-me algum tempo para comprar e vender ações SPY contra ele. Se eu vender, itrsquos não uma noite boom-or-bust aposta. Vá muito mais longe no tempo, e muito tem que acontecer para mover a agulha em um delta-neutro jogo de opções (ou seja, wersquore jogando com o at-the-money greves e não estabelecer um comércio direcional). Portanto, para mim, a faixa de cinco a sete semanas oferece o ponto ideal perfeito. Mas, por todos os meios, use a infinidade de opções de tempo na placa para encontrar o que melhor lhe convier. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace2017123-options-for-a-short-term-spy-trade. Copy2017 InvestorPlace Media, LLC