Fx options powerpoint

NVIDIA Quadro com CUDA - Nvidia PPT Resumo da apresentação: Soluções de estação de trabalho móvel NVIDIAQuadro FXIntel Core i5 e i7 Plataformas baseadas em Calpella Derivados FX - bauer. uh. edu Resumo de apresentação PPT: Derivados FX 3. Exposição de cobertura Exposição de risco FX Exposição Ao nível da empresa, moeda O risco é chamado de exposição. Três áreas (1) Exposição de transações: Risco de. Opções de FX - Páginas de pessoal para a Universidade de Bath PPT Resumo da Apresentação: Título: Opções de FX Autor: Anthony Birts Última modificação por: Anthony Birts Data de Criação: 1142010 3:00:05 PM Formato de apresentação do documento: Exibição na tela (4: 3 ) Unificação de moeda: volatilidade cambial e. Resumo da apresentação do PPT: Unificação de moeda: volatilidade cambial e patrimônio estrangeiro. A UE foi integrada há anos. Identifique outras regiões nas quais a convergência FX pode ocorrer. CSE 502 Graduate Computer Architecture Lec 8 Simultâneo. PPT Resumo da Apresentação:. FX Ponto Fixo, FP Ponto Flutuante, BR Branch, CC Condição Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M M FX FX FP FP BR CC Ciclo Dois fios, 8 unidades ocupados. Cuidado do paciente com fracturas do quadril PPT Apresentação Resumo: Cuidados com o paciente com fraqueza do quadril. Uma revisão baseada em evidências. Debra L. Bynum, MD. Divisão de Medicina Geriátrica. Derivados FX da Universidade da Carolina do Norte - Bauer College of Business Resumo da Apresentação PPT: Exposição FX 1. Exposição Medindo Exposição à Gestão de Risco FX Ao nível da empresa, o risco cambial é chamado de exposição. Três áreas (1) Exposição de transações: Risco de. Apresentação do PowerPoint PPT Resumo da apresentação:. (FX). Estudo de caso Ia: Infecção por feridas DIAGNÓSTICO: Infecção por feridas. As espécies de micrococos também são resistentes à ação da lisozima e crescerão. Resumo da apresentação: Bom trabalho. Você determinou corretamente que, para congelar o movimento, você precisava fazer o SS mais rápido. Se 125 fosse a leitura normal, então você precisaria selecionar 250 ou. Mercado de Câmbio (FX) - Loyola Marymount University PPT Apresentação Resumo: Rede de instituições financeiras e corretores em que indivíduos, empresas, bancos e governos compram e vendem moedas de diferentes países Resumo da Apresentação: Câmbio (FOREX) A compra e venda De moeda. Ex. Para comprar lembranças na França, primeiro é necessário que os americanos vendam seus dólares. Conceitos de FX - Tutoriais de Monash Resumo de Apresentação PPT: O que determina uma taxa de câmbio de moeda A moeda, digamos AUD, é medida em outra moeda ou cesta de moedas para entender o que vale (valor) de acordo. Resumo da Apresentação: Solução gráfica NVIDIA Quadro FX 1800M, o mais alto desempenho 15.6 Mobile Workstation Graphics. Certificado para aplicações profissionais exigentes CAD e DCC. Resumo da Apresentação: (de 23) Taxas FX. Câmbio (FX ou Forex) Quanto vale uma moeda em termos de outra Transferência de poder de compra. As taxas de câmbio são voláteis e incertas Resumo da apresentação: Objetivos de aprendizado. Explique a estrutura e os mecanismos do mercado FX. Explique o mercado à vista. Resumo da apresentação: f (x) g (x) f (x) é uma função. G (x) é uma função. Se você é dito f (x) g (x), basta colocá-los iguais uns aos outros e resolver por x. Exemplo 1: f (x) -3x 5 g (x. Lesão na perna inferior no jogador de futebol da Escola Secundária PPT Resumo da Apresentação: lesão na perna inferior no jogador de futebol da escola secundária Brooke Sallee, Andrew Noble, Danielle Doggett, Robert Confer, Edward Farrar, MD Dale Blair, ATC FX Exposure - University of Kentucky PPT Resumo da apresentação: Título: FX Exposure Autor: Ken Sublett Última modificação por: WalterJ. Ferrier Criado em: 5281995 16:35:30 Formato do documento de apresentação: Exibição na tela The Foreign Mercado de Câmbio - Universidade de Filadélfia PPT Apresentação Resumo: Participantes Principais Centros de Negociação Moeda Composição Tipos de Instrumentos no Mercado de FX Preços de Moeda Preços de Moeda Como os Comerciantes de FX Lucro Estrangeiro Humilite Distal ORIF - Associação de Traumatologia Ortopédica PPT Apresentação Resumo: Distal Humerus Fxs 2-3 De todos os fx. 2 grupos. Alta energia em jovens. Baixa energia em idosos. Anatomia. Articulação articulada com único eixo de rotação. Resumo da apresentação: Agenda da sessão. O que é FX Whos Who no FCHS. FX Pol Icies. Transição para High School Coping w Stress Informe de uma violação: Se você encontrar uma apresentação que está usando uma de suas apresentações sem permissão, entre em contato imediatamente com as opções de acesso aFX PowerPoint PPT Presentation y e s f x. C o m. Os derivados da FX explicaram as opções de FX - Um contrato que concede ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma moeda a uma taxa de câmbio especificada durante um período de tempo especificado. Por este direito, um prémio é pago ao corretor, o que variará dependendo de uma série de variáveis ​​que serão cobertas nos futuros slides. As opções de moedas são uma das melhores maneiras para corporações ou indivíduos se proteger contra movimentos adversos nas taxas de câmbio. Y e s f x. C o m. C. O direito de COMPRAR o instrumento subjacente a um determinado preço em uma data futura especificada. Por que deseja capitalizar uma tendência crescente no mercado à vista. A tendência pode ser a longo prazo ou a curto prazo e e s f x. C o m. C Exemplo: você acredita que o EURUSD aumentará em direção ao nível de 1.5000 em cerca de um mês. A taxa local é atualmente 1.4537. Você compra uma chamada EURUSD com um prazo de um mês e uma greve de 1.4500. O pricepremium é 152 pips. Upside: ilimitado e calculado por: Preço de fechamento do preço Preço de exercício - lucro premium Exemplo: 1.5000 - 1.4500 - 152 348 pips Desvantagem: O prêmio (152 pips) que será perdido se a opção for Out-of-The-Money (OTM ) No vencimento (em oposição a In-The-Money (ITM), ou At-The-Money (ATM)) yesf x. C o m. C O direito de VENDER o instrumento subjacente a um determinado preço em uma data futura especificada Por que deseja capitalizar uma tendência decrescente no mercado à vista. A tendência pode ser a longo prazo ou a curto prazo e e s f x. C o m. C y Exemplo: você acredita que o EURUSD cairá em direção ao nível 1.4000 em cerca de um mês. A taxa local é atualmente 1.4545. Você compra um EURUSD Put com um prazo de um mês e uma greve de 1.4500. O pricepremium é de 149 pips. Upside: ilimitado e calculado por: Preço de exercício preço de fechamento - lucro premium Ex. 1.4500 - 1.4000 - 149 351 pips Desvantagem: O prémio (149 pips) que será perdido se a opção não for ITM na expiração. E e s f x. C o m. Opções de FX continuadas Um tipo de opção que difere das opções americanas ou européias comuns em termos do ativo subjacente ou o cálculo de como ou quando o investidor recebe uma determinada recompensa. Essas opções são mais complexas do que as opções que se trocam em uma troca e, geralmente, são negociadas em balcão. Y e s f x. C o m. É todo o grego para mim (Delta) representa a taxa de variação entre o preço das opções e o preço dos ativos subjacentes - em outras palavras, a sensibilidade ao preço. (Gamma) representa a taxa de mudança entre uma carteira de opções delta e o preço dos ativos subjacentes - em outras palavras, sensibilidade ao preço do tempo de segunda ordem. (Theta) representa a taxa de mudança entre um portfólio de opções e tempo, ou sensibilidade ao tempo. (Vega) representa a taxa de variação entre um valor de carteira de opções e a volatilidade dos ativos subjacentes - ou seja, sensibilidade à volatilidade. (Rho) representa a taxa de mudança entre um valor de carteira de opções e a taxa de juros, ou sensibilidade à taxa de juros. Fatores que afetam o preço de uma opção: Mudanças no preço da garantia subjacente Hora até o vencimento Volatilidade da segurança subjacente y e s f x. C o m. C e os gregos continuaram e e s f x. C o m. Opções de negociação via SaxoTrader Requisitos de margem de baixa opção Depende da volatilidade (Vega) e do movimento do preço à vista (Delta) do ativo subjacente Toma em conta o efeito de hedge de outras posições de pontos e opções (se as opções expiram na mesma data) Pode usar investimentos em outros produtos como garantia Assistência com a criação de estratégias de opções Os clientes podem conversar diretamente com revendedores através do SaxoTrader yesf x. C o m. Como com todos os ativos negociados pela margem, a FX possui seus próprios requisitos de margem inerente em relação às moedas que está negociando, porém as opções têm mais considerações ao calcular seu requisito de margem. Margem Delta. Exposição pontual. FX, margem, margem, requisito, Vega, margem, Vega, Vol. Factor Quantidade nocional sim x. C o m. C Margens continuadas Se você comprar uma opção 25 Delta EURUSD por 1.000.000, você terá uma exposição no valor de 250.000 euros. Se você tiver um requisito de margem de lugar de 2, sua margem Delta será de 2250,000 EUR EUR 5.000 como mostrado na tabela abaixo. Um cliente vende uma chamada EURUSD por 1 semana com um montante nocional de 1 milhão. Além disso, assumir que a Vega é 0.055 e o ativo subjacente tem uma volatilidade de 10. Como o cliente é vendedor da opção, o pior cenário para o cliente é quando a volatilidade aumenta. Assim, o Vol Factor é encontrado no quotChange up - 1 Weekquot expiry bucket que o lista como 100. A margem Vega da opção é então calculada como 0.055 10 100 1,000,000 EUR 5500 EUR. Um cliente compra um EURUSD de 1 mês. Coloque por um milhão de euros com um Vega de 0,12 e uma volatilidade de 10. Neste caso, o pior cenário é quando a volatilidade diminui. Portanto, o Vol Factor deve ser encontrado no quotChange down - 1 Monthquot expiry bucket onde ele está listado como 20. Usando a mesma equação como acima, obtemos a margem Vega 0.12 10 20 1,000,000 EUR 2400 EUR. Y e s f x. C o m. Investigação e análise O Saxo Trader II está repleto de ferramentas de pesquisa e análise Nossa equipe de estratégia interna fornece cobertura de todos os mercados, incluindo idéias comerciais O nosso bate-papo do revendedor permite acessar comerciantes reais e reais 245 Análise externa de alguns dos melhores nomes do negócio Uma ferramenta de análise técnica, bem como os tipos de estudo que existem dentro de gráficos abrangentes da Saxos (mais de 60 estudos diferentes para escolher) lhe dão a vantagem que você precisa sim x. C o m. Pesquisa e Análise continuadas As nossas notícias em tempo real fornecem informações atualizadas de quatro dos principais provedores mundiais, incluindo AFX, Dow Jones, MNI e UBS. Y e s f x. C o m. C e opções de FX Estratégias direcionais básicas y e s f x. C o m. C y Pay-out profile amp as quatro posições básicas Estratégias direcionais básicas y e s f x. C o m. C. 9. Cenário de chamada protetora: você tem uma posição curta no local. Você acredita que o mercado irá se mover em favor de sua posição no longo prazo, mas está preocupado com a existência de uma grande correção nas próximas semanas. Você quer proteger sua posição contra a correção potencial, mas ainda mantém sua posição no local aberto. - Você já é curto - Você compra uma chamada OTM para proteger seu ponto curto, se o mercado subir e e s f x. C o m. 9. Chamada de proteção Posição original: curto EURUSD Menor lucro em relação à posição original Medo: o EURUSD aumentará no curto prazo Menor risco em relação à posição original Chamada comprada com greve Uma nova posição até o término da compra adquirida: um sítio sintético yesf X. C o m. C. 9. Chamada protetora - conclusão: vantagens para a estratégia: o pagamento de um prémio assegura-o contra movimentos temporários e adversos no mercado Inconveniente para a estratégia: a opção revela-se desnecessária se o mercado nunca se reúne à medida que temeu o seu x. C o m. C. 10. Cenário de colocação de proteção: você tem uma posição longa no local. Você acredita que o mercado irá se mover em favor de sua posição no longo prazo, mas está preocupado com a existência de uma grande correção nas próximas semanas. Você quer proteger sua posição contra a correção, mas ainda mantém sua posição de ponto aberto. - Você já está comprando Você compra um OTM e com isso. C o m. C. 10. Posição de proteção Posição original: Longo EURUSD Comprado colocado com greve A Posição nova: chamada sintética Fear: EURUSD cai em curto prazo y e s f x. C o m. Cy 10. Postura de proteção: conclusão: vantagens para a estratégia: o pagamento de um prémio assegura-o contra movimentos temporários e adversos no mercado. Inconveniente para a estratégia: a opção pode revelar-se desnecessária se o mercado nunca caindo como se tivesse medo de sim x . C o m. C. 11. Colar em uma posição longa. Cenário: você tem uma posição longa no local. Você acredita que o mercado irá se mover em favor da sua posição no longo prazo, mas está preocupado com a existência de uma grande correção no próximo período de tempo. Você quer proteger sua posição contra a correção e, ao mesmo tempo, reduzir o custo do hedge. Você já é longo do subjacente Você vende uma chamada com uma greve mais alta (e recebe um prêmio). Você usa o prêmio recebido para comprar uma ação de proteção em uma greve mais baixa. C o m. 11. Colar em posições longas Posição original: Longo EURUSD Chamada vendida com greve B Nova posição: spread Bull Comprado PUT com strike Opções AFX (I): Basics - PowerPoint PPT Apresentação Transcrição e Apresentadores Notas 1 Opções FX (I) Basics Dr JD Han Kings College, UWO 2 1. História das opções Noção de datas para a antiguidade O mercado secundário de opções foi desenvolvido pela Chicago Board of Trade em 1973 As opções sobre FX (Moedas) foram desenvolvidas pela Philadelphia Stock Exchange PHLX em 1983 e são bem-sucedidas . O CBOT introduziu opções de FX com menos sucesso. A partir de F1 2009, o NASDAQ adquiriu e absorveu o PHLX. Httpusatodaymoneymarkets2007-1 1-07-nasdaq-philadelphia-exchangeN. htm - Uma nova opção de moeda do Word PHLX é criada no NASDAQ. 3 2. Alimentos para o pensamento Por que a loteria é tão atraente e os bilhetes de loteria populares não custam muito. No pior dos casos, o comprador perde a pequena soma. No melhor dos casos, ele pode atingir um grande dinheiro. Loteria tem posição assimétrica em relação ao risco de queda e ao potencial positivo. O mesmo acontece com as opções financeiras. 4 3. Características das opções Direito versus Obrigação Contratos de opção transportam um direito sem obrigação de comprador (proprietário) - gt Um comprador tem o direito de comprar ou o direito de vender um ativo subjacente ao preço acordado. Os contratos de opção impõem uma obrigação ao vendedor (escritor) - o vendedor tem a obrigação de vender ou a obrigação de comprar um ativo subjacente ao preço acordado. 5 2) Os Compradores do Comprador versus Comprador da Opção são proprietários e dizem ser longos. Os vendedores de opções são escritores e são considerados curtos 6 3) Opções de Chamada versus Put Call Um comprador tem o direito de comprar a preço pré-estabelecido lt - O vendedor gtA tem a obrigação de vender Opções de venda O comprador tem o direito de vender ao preço de exercício O vendedor lt-gtA tem a obrigação de comprar 7 O que cria essa posição assimétrica entre um comprador e um vendedor. É o prêmio de uma opção. Deposite que o comprador paga ao vendedor. Por causa do prémio recebido, o vendedor agora tem uma obrigação, mas não um direito. 8 4) Preço da opção Premium O prémio é o preço pago pelo Comprador ao Vendedor para adquirir um contrato de opção. O tamanho do prêmio indica a validade da opção. Existem muitos modelos de preços de opções, e o modelo Black e Scholes é mais conhecido. Terreno 9 5) Características do exercício O exercício de uma opção é feito pelo proprietário de acordo com suas provisões. As opções americanas podem ser exercidas em qualquer momento antes do vencimento. As opções européias podem ser exercidas apenas na data de validade. O exercício é realizado no exercício acordado ou no preço de exercício ( X) 10 Como você ganha lucro com o contrato de opção Se você é comprador de uma opção de compra de FX, você tem o direito de comprar o FX no preço de exercício (taxa). Você aguarda até a data de validade e compare o preço de exercício (taxa) X do período anterior e a taxa atual atual St1. Se Xlt St1, você exerce o contrato de opção e compre o FX no X. Se XgtSt1, você pode comprar o FX mais barato no mercado à vista do que pensou que a opção contrato. Você simplesmente esquece o contrato de opção. 11 Alimentos para o pensamento. Se você espera que o preço de uma determinada moeda suba no futuro (mais do que qualquer outra pessoa poderia pensar), qual opção você compraria (circule uma para a resposta) Você está comprando (chamar) a opção dessa moeda na predefinição Preço Você paga o prêmio para a outra parte. Você se torna o proprietário da opção e a outra parte se torna o escritor da opção que obtém o prémio. Agora você tem apenas o direito de (buysell), e o escritor de opções tem apenas a obrigação de acomodá-lo. Você esperará que o preço à vista da moeda aumente acima do preço pré-estabelecido. Quando o preço à vista sobe acima do preço pré-definido, você exercerá a opção de (buysell) a moeda do escritor de opções e (buysell) a moeda no mercado à vista. Você pode fazer lucros. Se o preço à vista não subir ao preço pré-definido, você simplesmente deixará o negócio caducar. Tudo o que você perdeu é o prémio. 12 Existem 4 posições 13 3. Ativos subjacentes Ações - Índices de ações Classificação de juros - vários vencimentos Exportações estrangeirasFX Commodities 14 4. Ilustração Símbolos empregados S (ou e) preço do ativo subjacente (ou taxas FOREX) X Preço de exercício C Prêmio de chamada P Coloque o prémio T Tempo até a opção expirar 15 2) Pagamento líquido - Prêmio (Você paga no início) Pagamento bruto (seu lucro em t1) 16 Exemplo 1 Chamada longa 17 Passo 1. Linha de pagamento zero paga pelo prémio St1 Prêmio pago Quando você está comprando uma opção, você paga o Prêmio que lhe dá um direito (comprar ou vender no preço acordado) e nenhuma obrigação. 18 Passo 2 Saldo bruto do seu lucro em t1 Opção bruta de compensação de compensação de pagamento Pagamento máximo (0, St1 - X) 19 Etapa 3 Pagamento líquido de pagamento (Pagamento - custo) Combinação dos dois gráficos anteriores X Nota O preço do exercício é definido onde o valor líquido é maior do que o negativo do prêmio 20 (sem transcrição) 21 Exemplo 3 Posição longa Você está comprando uma opção de compra pagando o prêmio e a opção especifica X. Etapa 1 Pagando o prêmio por tanto 22 Etapa 2 Saldo bruto da opção de compra X St1 Se St1 for inferior a X, como você tem o direito de vender em X para o vendedor, você pode comprar no St1 no mercado à vista, exercer a opção e vender no X Através do contato de opção. Seu lucro bruto máximo 0, X-St1 23 Etapa 3 Combinando os dois gráficos para obter o pagamento líquido 24 Exemplo 4 Ponta curta X 25 Observe que as opções são simétricas Pagar-offs de Longo prazo Longo prazo 26 5. Usos das opções 1 ) Hedging Suponha que você seja um exportador canadense com o recebível de US $ 1 milhão e seu recebível esteja sujeito a riscos FOREX. No entanto, você não gosta do hedging à frente, o que elimina o potencial positivo, bem como o risco de queda. Qual seria a sua cobertura que preserva o potencial positivo 2) Superar a falta de liquidez Suponha que o mercado FOREX à frente não seja líquido, e, portanto, você não pode ficar em curto prazo com dólares norte-americanos. Agora você pode fazer isso ou sintetizá-lo combinando algumas opções. Como 27 Opções PHLX FX httpnasdaqincludesc urrency-help-faqs. stm Tamanho do contrato 10.000 unidades de FX (exceto 1.000.000 de ienes japoneses) PremiumPrice citado em centavos de dólares americanos por cada unidade de FX Assim, o preço de cada contato é o que cents vezes 10.000. 28 Um exemplo de troca de opção de moeda mundial Este exemplo pressupõe que a taxa de spot do euro está em US 1.2806 no momento do comércio, digamos, março. Você acredita que a taxa de câmbio aumentará para o euro no futuro, digamos, outubro. Você vai para Long Call of Euro. Suponha que você conseguiu obter o preço de exercício de 128.0 da seguinte maneira Uma chamada de euro é expressa como 128.0 - (o mesmo que com opções de índice, pelo costume, o mercado de opções de FX move o ponto decimal dois Lugares à direita).Premium é cotado em centavos por uma unidade de FX. Um investidor compra uma ligação de outubro de 128,0 euros para, digamos, 1,15. O prémio (lances e ofertas) é feito em dólares norte-americanos por unidade de FX. Uma unidade do tamanho do contrato é de 10.000 Euros. Assim, o prémio total é 1,15 U. S. cêntimos vezes 10.000 115 dólares dos EUA. De forma rápida, o prémio é calculado com um multiplicador de 100 o prêmio de 1,15 (premium cotado) vezes 100, que será em dólares. Nesse caso, custa US 115.00. A opção aqui é apenas européia. Assim, você espera até outubro. Suponha que o Euro suba para US 1.3300 na data de validade da opção, ou seja, em outubro, o valor líquido desta opção de compra seria igual ao lucro líquido que você pode fazer ao exercer a opção. Neste caso, você pode comprar 10.000 Euros para os EUA 12.800 ao exercer o contrato de opção e vendê-los no mercado à vista em US 13.300. Isso ocorre porque o preço da opção na data de validade é igual ao preço à vista. A chamada pode ser vendida para fechar o cargo ou ser exercida. O produto será produto da venda 500Premio ou Custo da Opção 115Banco Líquido 385 Este é o valor intrínseco, e não há valor de tempo como é para expirar. O PowerShow é um site de compartilhamento de apresentações líder. Se a sua aplicação é negócio, how-to, educação, medicina, escola, igreja, vendas, marketing, treinamento on-line ou apenas por diversão, o PowerShow é um ótimo recurso. E, o melhor de tudo, a maioria dos seus recursos legais são gratuitos e fáceis de usar. Você pode usar o PowerShow para encontrar e baixar o exemplo de apresentações de PowerPoint ppt em qualquer tópico que você possa imaginar para que você possa aprender a melhorar seus próprios slides e apresentações gratuitamente. Ou use-o para encontrar e baixar apresentações de alta qualidade do PowerPoint ppt com slides ilustrados ou animados que irão ensinar-lhe como fazer algo novo, também de graça. 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