Como posso backtest estratégias Você poderia me dizer como posso backtest minhas estratégias Eu não sei como o código de especialistas em MT. Existe alguma outra maneira que me permite ver backtesting resultados PL. Obrigado pela sua ajuda rapazes, cheers backtest. Backtest E backtest. Sempre estamos fazendo backtest. Mas o preço não se importa com este backtest. Porque quando você faz para trás com a barra e encontrar algum do ponto fora de seus indicadores você os modifica logo para fazer o preço icluded. Que será na área do passado. E você diz que agora é bom eu vou em frente é ok. Mas quando você começa você vai encontrar outro ponto que provoca perdas. E você vai modificar novamente. O preço não confessa com o teste do bloco. Confessa com ele próprio. Não há nada vai governar o preço. Senão sua analização tichnical. Mas você pode depender dos indicadores para ver onde você está. Obter a situação do preço por eles. analisar. Mas seu TRGT. E obter seus pips. Vamos imaginar que temos um indicador especialista e fez um backtest. E que encontramos bom. E todos os comerciantes começaram a usá-lo. E abriu o mesmo tipo de posição. Você acha que o preço vai em frente, bem como os comerciantes wish. Backtesting: Interpretando o passado Backtesting é um componente-chave do desenvolvimento do sistema de comércio eficaz. É realizado reconstruindo, com dados históricos, os negócios que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar quaisquer falhas técnicas ou teóricas, e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado é susceptível de funcionar bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que teve um desempenho ruim no passado é susceptível de funcionar mal no futuro. Este artigo dá uma olhada no que os aplicativos são usados para backtest, que tipo de dados são obtidos, e como colocá-lo para usar Os dados e as ferramentas Backtesting pode fornecer abundância de estatística valiosa comentários sobre um determinado sistema. Algumas estatísticas de backtesting universal incluem: Lucro líquido ou perda - ganho ou perda percentual líquido. Prazo - Datas passadas em que o teste ocorreu. Universo - Ações que foram incluídas no backtest. Medidas de volatilidade - Percentagem máxima de subida e descida. Médias - Percentagem de ganho médio e perda média, média de barras mantidas. Exposição - Percentual de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Relação vitórias-perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco. Normalmente, backtesting software terá duas telas que são importantes. A primeira permite que o profissional personalize as configurações para backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo de tal tela no AmiBroker: A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. Isto é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Novamente, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker: Em geral, a maioria dos softwares comerciais contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para realizar dimensionamento automático da posição, otimização e outros recursos mais avançados. Os 10 mandamentos Há muitos fatores que os comerciantes prestam atenção quando eles estão backtesting estratégias de negociação. Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes a lembrar enquanto backtesting: Tome em conta as tendências do mercado amplo no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado de baixa. É muitas vezes uma boa idéia para backtest durante um período de tempo longo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Leve em conta o universo no qual o backtesting ocorreu. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo consistindo de ações de tecnologia, pode deixar de fazer bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada para um gênero específico de estoque, limitar o universo a esse gênero, mas, em todos os outros casos, manter um grande universo para fins de teste. Medidas de volatilidade são extremamente importantes a considerar no desenvolvimento de um sistema de comércio. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são submetidas a chamadas de margem se a sua equidade desce abaixo de um certo ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de barras mantidas também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema de negociação. Embora a maioria dos backtesting software inclui custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentar o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. Exposição aumentada pode conduzir aos lucros mais elevados ou aos perdas mais elevados, quando a exposição diminuída significa lucros mais baixos ou perdas mais baixas. No entanto, em geral, é uma boa idéia para manter a exposição abaixo de 70, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. A estatística média de perda de ganho, combinada com a relação ganhos-perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento de posição ótimo e a administração de dinheiro usando técnicas como o Critério de Kelly. (Veja Money Management Usando o Critério Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando sua relação ganhos-para-perdas. Retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os retornos de sistemas contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno global anualizado, mas também para ter em conta o risco aumentado ou diminuído. Isso pode ser feito olhando para o retorno ajustado ao risco, que explica vários fatores de risco. Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento em igual ou menos risco. Backtesting personalização é extremamente importante. Muitas aplicações de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lote redondos (ou fracionários), tamanhos de carrapatos, requisitos de margem, taxas de juros, pressupostos de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra e configurações de parada. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for ativado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como super-otimização. Esta é uma condição onde os resultados de desempenho são ajustados tão altamente ao passado que eles não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se apliquem a todas as ações ou a um conjunto selecionado de ações segmentadas e não sejam otimizadas na medida em que as regras não sejam mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa para avaliar a eficácia de um determinado sistema de comércio. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de comércio de papel de um sistema que foi testado com sucesso antes de ir ao vivo para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática. Conclusão Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado corretamente, pode ajudar comerciantes a aperfeiçoar e melhorar suas estratégias, encontrar todas as falhas técnicas ou teóricas, assim como ganhar a confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. Recursos Tradecision (tradecision) - High-end Desenvolvimento do Sistema de Negociação AmiBroker (amibroker) - Desenvolvimento do Sistema de Negociação de Orçamento. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial Para tirar o máximo proveito do seu consultor perito, você precisará otimizar e backtest sua estratégia usando MetaTraders Strategy Tester. Embora o teste direto em uma conta demo seja essencial, o backtesting permite simular negociações em um longo período de tempo em apenas alguns minutos. E com o recurso de otimização, você pode descobrir quais configurações foram melhor executadas ao longo de um período de gráfico histórico selecionado. Há um debate considerável sobre a precisão do testador de estratégias MetaTraders. Na melhor das hipóteses, backtesting oferece apenas uma aproximação aproximada de como os negócios seriam executados em tempo real. Mas é a única ferramenta disponível para testar rapidamente qualquer estratégia em uma ampla gama de situações de negociação, e que você deve aprender a usar bem. Abra o Strategy Tester no MetaTrader clicando no botão apropriado na barra de ferramentas ou selecionando Strategy Tester no menu View. Centro de História Antes de backtesting ou otimização, é importante certificar-se de que seus dados de histórico são completos e precisos, especialmente se você está usando Cada tick como seu modelo de teste. Se você vir erros de gráfico incompatíveis em seu log de diário ou se sua qualidade de modelagem for menor que 90, seus dados de histórico são insuficientes para gerar carrapatos precisos. Abra o History Center a partir do menu Ferramentas ou pressionando F2 no teclado. Clique duas vezes no par de gráficos na coluna da esquerda para o qual você planeja fazer o backtest. Uma lista de períodos aparecerá abaixo. Comece clicando duas vezes em 1 Minute (M1) para carregar os dados do histórico desse período. O backtester usa dados M1 para gerar carrapatos, por isso é importante que seus dados M1 estejam completos. A partir do Centro de História, pode transferir ou importar dados para utilizar no backtesting. Seu corretor fornecerá automaticamente alguns dados recentes, mas pode não ser suficiente para um backtest mais longo. Além disso, os dados descarregáveis gratuitamente do MetaTrader (acessíveis através do botão Download) nem sempre estão completos e podem conter grandes lacunas. Você pode baixar dados M1 grátis de forextesterdatadatasources. html. Primeiro, selecione o período M1 para o símbolo da lista no lado esquerdo. Clique no botão Importar e, em seguida, clique em Procurar na caixa de diálogo Importar para selecionar o arquivo de dados M1 que você acabou de baixar. Pressione OK para importar os dados - pode levar vários minutos. Agora você tem vários anos de dados M1 para esse símbolo. Para fazer uso desses dados em prazos mais altos, você precisará usar o script periodconverter que vem com o MetaTrader. Abra uma janela de gráfico e defina-a como M1. Arraste e solte o script periodconverter da janela Navegador para o gráfico e defina a configuração ExtPeriodMultiplier como o número de minutos para converter para. Para M15, use 15 para H1, use 60 para H4, use 240, e assim por diante. Repita esse processo para todos os períodos de símbolos que você planeja testar. Depois de ter dados de histórico suficientes, você pode começar a testar. O vídeo abaixo demonstra o processo de importação e conversão dos dados M1: Otimização O recurso de otimização do MetaTrader 4 permite testar milhares de combinações de configurações de consultor especialista para encontrar as configurações mais lucrativas para o gráfico, período e intervalo de datas selecionados. As estratégias baseadas em indicadores terão de ser optimizadas para obter a máxima rentabilidade. No entanto, quase todos os EAs beneficiarão da otimização - mesmo aqueles que negociam com dados de ticks, desde que você tenha dados completos do histórico M1 (veja acima). Enquanto o otimizador retornará as configurações mais lucrativas para o período selecionado, isso não garante que essas configurações serão lucrativas no futuro. As condições do mercado mudam frequentemente, por isso é importante re-optimizar regularmente o seu consultor especialista para obter melhores resultados. Para otimizar seu consultor especialista, selecione-o primeiro na caixa suspensa Expert Advisor. Selecione o par de moedas da caixa Símbolo e período de gráfico da caixa Período. Para Modelo. Youll geralmente deseja selecionar Open Prices Only, a menos que você esteja otimizando um EA que é executado em dados tick. Nesse caso, selecione Cada marca. Marque a opção Usar Data e selecione um intervalo de datas para otimizar para. Por fim, certifique-se de que a otimização está marcada. Clique no botão Propriedades do especialista para abrir as configurações do consultor especialista. Na guia Entradas é onde você entrará o intervalo de valores para otimizar para. A coluna Iniciar será o valor mais baixo para uma determinada configuração, enquanto a coluna Parar será a mais alta. A coluna Step é a quantidade que o otimizador irá passar da configuração Start para a Stop. Na imagem acima estamos otimizando configurações de SL, TS e TP para um consultor especializado. O valor inicial é 20, o passo é 20 e o paragem é 200. O optimizador irá testar todas as combinações de valores de 20, 40, 60 e assim por diante até 200. Utilize um valor de início, passo e paragem adequado para A configuração que você está otimizando. Mesmo valores (5, 10, etc.) são bons. A caixa de seleção à esquerda deve ser selecionada para que essa configuração seja otimizada. Quaisquer configurações que não forem verificadas usarão o número na coluna Valor ao otimizar. No separador Testes, pode ajustar o Depósito Inicial para algo um pouco mais realista. Deixe as outras configurações em seus padrões. Quando estiver pronto para começar a otimizar, clique no botão Iniciar, na parte inferior direita da janela do Testador de Estratégia. Dependendo do período, o intervalo de datas, o modelo de teste eo número de configurações a serem otimizadas pode levar de alguns minutos a várias horas. Se estiver demorando muito, considere encurtar o intervalo de datas, otimizando menos configurações ou usando um valor de passo maior. Quando a otimização estiver concluída, abra a guia Resultados de otimização e clique duas vezes na coluna Lucro para classificar os resultados. Clique duas vezes em qualquer um dos resultados para carregá-lo no testador. Pressione o botão Iniciar novamente para testar novamente com as configurações selecionadas. Backtesting Até agora, deve ser óbvio como funciona o backtester. Selecione o seu Expert Advisor. Símbolo. Período e Modelo. Marque a caixa Usar Data e selecione um intervalo de datas. Selecione Visual Mode somente se você desejar um visual passo a passo do backtesting. Deixe a otimização desmarcada. Clique no botão Propriedades do especialista e insira suas configurações na coluna Valor na guia Entradas. Você também pode carregar ou salvar configurações usando os botões na parte inferior direita. As colunas Start, Step e Stop são ignoradas, assim como as caixas de seleção. Feche a caixa de diálogo Expert Properties e pressione Start para começar a testar. Isso levará de alguns segundos a vários minutos, dependendo de suas configurações. Após o término do teste, abra a guia Relatório na parte inferior para ver seus resultados. Algumas estatísticas a tomar nota de: Total do lucro líquido - O lucro bruto menos a perda bruta. Fator de lucro - A relação entre lucro bruto e prejuízo bruto. Mais alto é melhor, qualquer coisa acima de 1.5 é bom. Absolute drawdown - O levantamento do seu depósito inicial. Elevados levantamentos aumentam a probabilidade de que sua conta seja apagada. Profit trades - Sua porcentagem global de vitórias. Qualidade de modelagem - Só é importante se o modelo de teste for Todos os carrapatos. Em caso afirmativo, isso deve ser 90. Se não, siga as instruções acima para atualizar seu histórico com dados precisos M1. A guia Resultados na parte inferior do testador de estratégia fornecerá os detalhes sobre as ordens abertas e fechadas, incluindo a parada de arrasto, o lucro e a perda de parada. Clique no botão Abrir gráfico para obter uma representação visual dos seus resultados. Ao testar sua nova EA, examine-os de perto para garantir que sua estratégia esteja funcionando como planejado. Walk Forward Analysis Enquanto backtesting e otimização pode dar-lhe uma boa idéia de como o EA vai negociar, você precisará fazer testes mais extensivos para garantir que o seu sistema de comércio é verdadeiramente rentável. A melhor maneira de conseguir isso é por meio de um processo chamado análise passo a passo. Walk forward análise simplesmente consiste em vários ciclos de otimização e backtesting, e analisar os resultados de testes durante um longo período. Nosso artigo sobre análise de andamento explica o processo com mais detalhes. Nosso Walk Forward Analyzer para MetaTrader permite que você execute WFA rapidamente e easily. Strategy Backtesting Backtesting estratégia é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. Backtesting software simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, que permite que você conduza análise de sistema de negociação adequada. A versão de 64 bits permite carregar o máximo de dados necessários para o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada. A precisão é a chave MultiCharts é uma solução criada especificamente para desenvolvimento de estratégia e backtesting. Nossa filosofia é que a estratégia backtesting deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite. Multicharts 64-bit torna possível lidar com enorme quantidade de Tick-by-Tick dados para backtesting preciso. Backtesting realista Embora nenhuma aproximação possa ser 100 perfeita, fizemos tudo para recriar com precisão as condições de mercado passadas e a execução de ordens para negociação de estratégia. Motores de backtesting típicos têm um monte de suposições e atalhos, que resultam em testes irrealistas e resultados não confiáveis. MultiCharts é uma plataforma de negociação de nível institucional que minimiza suposições e considera muitos fatores. Advanced tech Estratégia backtesting muitas vezes precisa de um monte de dados, e software que é capaz de processá-lo. Multi-threading é usado quando você processa a otimização de estratégia em MultiCharts. Ele se espalha várias tarefas em diferentes núcleos, de modo que eles completam muito mais rápido. A versão de 64 bits do MultiCharts permite carregar até anos e anos de dados de carrapatos para movimentos de preços detalhados. Fácil de ler Você pode alterar a forma como seus sinais aparecem em seu chartin apenas alguns cliques. As ordens de saída podem ser conectadas por uma linha visível a todas as ordens de entrada relacionadas a linha será verde se o comércio foi rentável, vermelho se não. Se você não gosta dessas cores, ou de todo o outro aspecto visual, você pode facilmente mudá-lo. Escolha a moeda para o backtesting A moeda base permite calcular os lucros e perdas durante o backtesting de estratégia com uma moeda especificada para pares de Forex ou símbolos não-americanos. Se você backtest sua estratégia em um símbolo que é baseado em uma moeda diferente do que sua conta de corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados o mais próximo possível da perfeição, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Todas as conversões de moeda ocorrem nos bastidores para tornar sua negociação tão fácil quanto possível. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e realizar os cálculos necessários. Todos os fatores essenciais contidos no nosso software de backtesting considera os seguintes fatores essenciais: liquidez, tick-by-tick mudanças de preço, ask-bid-trade diferenças de preços, comissão, derrapagem, capital inicial, taxa de juros e tamanho do comércio. Levando em consideração a liquidez Quando o mecanismo MultiCharts backtests uma estratégia, ele reconhece que nem todas as ordens de limite serão preenchidas, devido à falta de liquidez. Por esta razão, você tem a opção de preencher ordens quando um alvo de preço é atingido ou quando é excedido por um certo número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki. Pergunte, lance e preços comerciais Backtesting leva em conta que a compra real acontece a preços de pedir, venda real a preços de oferta. Isso torna nossa simulação backtesting o mais realista possível. Estratégia precisa Backtesting pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para backtest estratégias de alta freqüência como arbitragem estatística, o usuário pode precisar ter em conta os dados bidask histórico, além dos dados comerciais históricos. Tick-by-tick simulação Bar Magnifier é essencial para aumentar a precisão durante backtesting. MultiCharts pode construir barras maiores fora dos segundos segundos e barras menores dos minutos dos tiquetaques, barras da hora e do dia fora dos minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra usando a lupa de barra. Por exemplo, Bar Magnifier pode invisivelmente carregar minutos que compõem a hora, ea estratégia será backtested em uma base minuto por minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui. Estratégias para a prática imediata O mecanismo de backtesting do MultiCharts emula ordens de mercado, stop, limit, stop limit e one-cancels-other (OCO). Objetivo de lucro, stop-loss e trailing stops também são backtesting padrão características. Além disso, o MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, assim você pode praticar o backtesting.
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